ARK Invest будет использовать данные Kalshi для инвестрешений и управления рисками

Технологический управляющий активами ARK Invest сообщил, что начнет применять данные рынка прогнозов Kalshi, чтобы улучшить процесс принятия инвестиционных решений. Это очередной пример того, как такие данные могут быть полезны не только для трейдинга.

Как говорится в заявлении Kalshi, ARK планирует использовать информацию с рынков прогнозов для оценки ожиданий участников в реальном времени и дополнения своей рыночной аналитики. Компания также намерена учитывать показатели вроде торговых объемов, регуляторных одобрений и технологических достижений, а данные Kalshi применять в управлении рисками и хеджировании.

Основатель и гендиректор ARK Invest Кэти Вуд заявила, что интеграция рынков прогнозов в рабочие процессы институциональных инвесторов — закономерный шаг в развитии финансовых исследований. Директор по исследованиям Ник Граус добавил, что такие рынки дают одно из самых «чистых» отражений рисков, связанных с ключевыми экономическими и корпоративными исходами.

В прошлом году рынки прогнозов стали одним из самых заметных сценариев применения в криптоиндустрии и стабильно превышали $10 млрд месячного оборота. Институции, включая ФРС США и Корнеллский университет, также рассматривают подобные данные как полезные для решений, где важно чувствовать настроения рынка.

В посте в X Вуд отметила, что ARK вместе с Kalshi работает над запуском рынков по темам, которые интересуют компанию, включая макроэкономические данные и научные вехи.

Генеральный директор Kalshi Тарек Мансур уточнил, что часть таких рынков уже доступна на платформе, в том числе по данным non-farm payrolls, соотношению дефицита к ВВП, бизнес-KPI и другим показателям.

ФРС и Корнеллский университет видят потенциал в рынках прогнозов

В прошлом месяце исследователи ФРС США заявили, что Kalshi может точнее измерять макроэкономические ожидания в реальном времени, чем существующие инструменты, и поэтому такую информацию стоит учитывать в процессе принятия решений регулятора.

По их словам, рынки Kalshi дают высокочастотный, постоянно обновляемый и информативный ориентир, который полезен и исследователям, и политикам.

Данные рынков прогнозов Polymarket также изучались в Корнеллском университете: исследователи анализировали, как трейдеры реагировали на политические события в реальном времени — например, на дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, а также на попытку покушения на Трампа в 2024 году.

Источник: Kalshi, X (Cathie Wood, Tarek Mansour), US Federal Reserve, Cornell University